Блог трейдера о торговле по методам Билла Вильямса в сочетании с классическим волновым анализом.
четверг, 19 января 2012 г.
Введение.
С чего начать волновую разметку
(К сожалению статья из архива и сейчас уже нет времени восстанавливать картинки, поэтому приношу свои изменения, но картинки будут для фона, однако если вы откроете графики как написанно в тексте, думаю проблем с восприятием не будет)
Сегодня хотел бы поднять животрепещущий вопрос - как выбрать отправную точку для волнового анализа?
Хотя это может и кажется не серьёзной проблемой, по сути это и является главным камнем преткновения в волновом анализе. Если бы была известна наверняка начальная точка, то можно было бы собрать всех гуру анализа и раз и навсегда разметить все валюты и акции, а потом лишь добавлять новые волны. Конечно, могли бы быть разногласия в разметке, но тут бы выбрали вариант, который больше всего соответствует правилам волнового анализа. Но не тут то было)
Главная проблема волнового анализа именно в невозможности определения точки отсчёта. Почему Пректер с Фростом в книге «Волновой принцип Эллиота» говорили всегда иметь запасной вариант волновой разметки ,а Дмитрий Возный всегда говорит о предполагаемом варианте. Всё и сводиться к начальной точке. Если взять одну, то выходит, импульсная волна, взять другую - волна С флета и вместо радости от предполагаемого тренда мы получим огромный тренд против нашей позиции. Конечно, можно входить на пробое и выбирать наиболее вероятный из нескольких вариантов волновой разметки, но в целом проблему это не снимает.
в любом учебнике всё просто.
Поэтому попробуем решить проблему реальных торгов, когда на странице не находится одна теоретическая волновая модель, а целый лес из импульсов и коррекций.
1. Представьте ситуацию. Вы только что прочитали книгу под названием А. Фрост, Р. Пректер "Полный курс по Закону волн Эллиотта". Вам всё понятно и вы горите желанием поскорее начать зарабатывать. Решаете торговать на валютной паре EUR/USD, за счёт её леквидности и высокой валотильности. Выбираете брокера, устанавливаете себе MT4.
Встречайте вот он перед вами - график EUR/USD
И куда спрашивается глядеть? Где эти волны? ДА их тут столько!
Так давайте для начала успокоимся. Ничего страшного все проходили через это и любой волновик начиная размечать новую валютную пару думает же “как мне найти эту чертову начальную точку разметки волновых структур?!”
Форекс, такой он форекс.
2. Теперь, когда мы немного пришли в себя начнём подробнее рассматривать валютную пару евро к доллару. Истории по евро явно мало, котировки с 1999 года это даже как-то не серьёзно) ( кстати будте осторожней у меня терминал вечно пытается подгрузить пару лет из данных по экю. Если кто не знает это валюта, бывшая в обиходе в ЕЭС с конца 70-х и до 1998 года ).
Дмитрий Возный в своём форуме по разметке данной валютной пары заявляет, что валютная пара доллар франк показывает синхронность ( ну или высокую степень корреляции , если сухим научным языком) с парой евродоллар. В итоге он предлагает взять за основу старую историю франка и продолжить размечать евро, основываясь на предпосылке что теперь это продолжение волн по франку.
Чесно говоря я не очень согласен с такой позицией, так как всё -таки рынок FOREX, да и любые биржи, являются очень зависимыми от нпсихологии и настроений толпы, то и всеобщий настрой к евро был совсем уже другим и проецировать его на историю, пускай и сильно коррелирующего в настоящий момент франка - не стоит. Однако истину некто не узнает, а зарабатываь нужно здесь и сейчас. Поэтмоу что мы делаем. Во-первых загружаем всю историю по EUR/USD без учета экю . Лучше будет использовать для этого дневной масштаб.
Теперь необходимо определить сходу главные волновые мождели. Можно сказать на “глазок”. Что тут у нас? Сперва какое-то топтание на месте до 2000, какая-то сложная коррекция, потом хорошее импульсное движение до 2008, дальше вниз коррекция и сейчас что-то назревает.
Уже легче не правда ли? В любом случае не пытайтесь сразу найти единсвтенное правильное решение. Как писал Билл Вильямс - мне плевать на правду. важно лишь то что приносит мне прибыль. Так что не важно если мы увидем в 2040 году , что данный восходящий импульс евро на самом деле являлся началом перевернутой коррекции. Мы же не собираемся рассчитывать нашу торговую стратегию на ближайшие 25 лет? Нам нужно сегодня открыть терминал и либо купить либо продать.
ТАк мы видим две области -сложную коррекцию. Импульс и корекцияю к импульсу. Начнём по порядку, рассмотрим подробней первую часть графика.
Все равно график остаётся достаточно сложным. Изначально несколько лет назад, когда читал “Торговый Хаос” Билла Вильемса, то там была предложенна хорошая идея обноруживать 4 волну в импульсе с помощью дивергенции АО.
Однако это не работает. Как не прискорбно - не работает. Можно отсчитывать 120 баров на одну волну и тогда смотреть на показания Awesom Oscillator, но я слишком часто видел как это не работает. В 5 волновке да, но на деле мы видем вечно коррекции в коререкции и прочии ужасы а там способ Билла вильемса просто не работает.
Поэтому вторым шагом по определению отправных начальных точек для волнового анализа станет нахождение явных волновых моделей. Я конечно говорю о триугольниках. Их обычно видать сразу.
Теперь вспоминаем теорию, что может означать начальный триуегольник, правильно (дописать о нё1м). К тому же мы знаем, что после этой коррекции пошёл импульс. Занчит мы можем считать, что этот треугольник и был начальным диагональным. Доказательством нашей правоты является длительный длительынй тренд и рост евро вплоть до начала кризис а 2008 г. Для себя мы можем, конечно, разметить поподробней всю коррекцию ,чтобы ещё разок потренироваться, к тому же пара евро доллар обладает явно выраженными волновыми моделями. Однако теперь мы смело можем утверждать ,что нашли отправную точку для нашей будущей разметки. Далееше будет проще. Отмечаем волны импульса, не забываем о принципах чередования ,смотрим по фибоначи уровни и не забываем основные законы волнового анализа. Одним словом - наслаждаемся процессом хорошей понятной разметки. В случае неудач поднимаемся на несколько временыз интервалов выше и смотрим свысока на всю фигуру эллиота, или же наоборот спускаемся ниже и смотрим структуру, чтобы отделить одну волну от другой.
Когда входить в сделку или как найти подходящий момент для этого-
Время входа и выхода, наверное, самое важное на рынке Форекс. Можно быть отличным аналитиком, но всё время терять деньги. В жизни так обычно и происходит, настоящие доктора экономических наук, бухгалтера, математики выступают по телевидению с прогнозами, пишут статьи, но в реальной торговли не преуспевают. А становятся успешными трейдерами вполне обычные люди, многие даже жудкие “раздолбаи”, многие наоборот очень педантичные, вообщем совершенно разные личности и порой очень удивительных профессий и когда у знаёшь о них порой думаешь - “Какого чёрта он добился всего этого! Он же нихера не понимает в этом!”. Да нет, батюшка, как раз таки и понимает. Он может не знать всю экономическую теорию, он может небрежно и неправильно составлять прогнозы, но он знает главное. А что главное при торговли на рынке FOREX? Время.
Рис время
Время входа и выхода из сделки. Быть там где это нужно и когда это нужно. Новичков всегда это подводит. Обычно они слишком рано входят в сделку и к началу движения уже уходят из неё с убытком, а потом смотря на двигающуюся в их направлении волну корят себя “ Я же говорил” и видя уходящие прибыли снова входят в сделку. А волна уже кончилась и пошла коррекция, он получая очередной убыток и помня прошлый выходят совсем убитые из сделки теряя всё, а потом видя как волна снова движется в первоначальном направлении. В чем они были не правы? В анализе? Не думаю. Многие способны предугадать движение валюты и даже удивительно точно рассчитать его, но вот такое диструктивное поведение сводит всё на нет. Даже торгуя много лет вы всё ещё можете попадаться на эту уловку рынка. Вы точно уверены в своей аналитике и знаете куда всё двинется, но рынок раз за разом выбрасывает вас из сделки и когда в конце концов поворачивает согласно вашим прогнозам, прибыль от движаения уже с трудом покрывает затраты на вход в сделку.
РИС евро
Так давайте же рассмотрим некотрые приёмы удачного входа в сделку. О выходах мы поговорим несколько позднее.